بررسی تاب آوری نظام بانکی با تمرکز بر رفتار مصرف کنندگان تسهیلات و شاخص های سلامت بانکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد پولی ،مالی و اقتصاد اسلامی دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد پولی ،مالی و اقتصاد اسلامی دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گروه اقتصاد کاربردی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دوره دکتری علوم اقتصادی، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.34785/J018.2020.591

چکیده

تأمین مالی اقتصاد ایران، بانک محور بوده و بیش از80 درصد نیازهای مالی اقتصاد توسط بازار پول و سیستم بانکی تامین می گردد. این امر اهمیت نظام بانکی در رشد و توسعه اقتصاد ایران را به خوبی نمایان می سازد. لذا نظام بانکی تاب آور می تواند به مقاومت اقتصادی بیشتر منتهی شود. این مطالعه به بررسی تاب آوری نظام بانکی در اقتصاد ایران با تمرکز بر رفتار مصرف کنندگان تسهیلات می پردازد. از آنجاییکه تمرکز مطالعه بر رفتار مصرف کننده تسهیلات (ریسک اعتباری) می باشد، از بین شاخص های کمل ، شاخص کفایت سرمایه و نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات انتخاب و داده های سری زمانی 10 ساله(1386 تا 1396) برای10 بانک منتخب که از صورتهای مالی آنها استخراج شده مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی تاب آوری بدون شوک یا استرس معنایی ندارد لذا تاب آوری نظام بانکی در برابر شوکهای تغییر رشد تولید ناخالص داخلی (شوک عرضه)، نرخ تورم (شوک تقاضا) و شوک نرخ ارز (شوک خارجی) مورد بررسی قرار گرفته است. تاکنون پژوهشی در خصوص ارتباط تاب آوری نظام بانکی و رفتار مصرف کننده تسهیلات با این حجم از اطلاعات (بیش از 85 درصد نظام بانکی کشور) انجام نپذیرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام بانکی در اقتصاد ایران در برابر شوکهای منتخب، مقاوم نبوده و اثر منفی این شوکها در طول زمان بر شاخص های سلامت بانکی پایدار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Resilience of the Banking System by Focusing on Consumer Behavior of Banking Facility and Banking Health Indicators

نویسندگان [English]

  • Hamid Abrishami 1
  • Hassan Sobhani 2
  • Vahid Majed 3
  • Akram Aghaloy Aghmiyoni 4
1 Professor of Monetary, Financial and Islamic Economics, Faculty of Economics. University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Professor of Monetary, Financial and Islamic Economics, Faculty of Economics. University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Interdisciplinary Economics, Faculty of Economics. University of Tehran, Tehran, Iran
4 PhD Student of Economics, Alborz Campus, University of Tehran. Tehran, Iran
چکیده [English]

The financing of Iran's economy is bank-based and more than 80% of the financial needs of the economy are provided by the money market and banking system. This illustrates the importance of the banking system in the growth and development of the Iranian economy. Therefore, the resilient banking system can lead to greater economic resistance. This study investigates the resilience of the banking system in the Iranian economy by focusing on the consumer behavior of the facilities. Since the focus of the study is on consumer behavior (credit risk), among the Camel indices, the capital adequacy ratio and the ratio of non-current facilities to total facilities, the 10-year time series data (2007-2009) for the 10 selected banks Their extracted financial statements have been used. The study of resilience without shock or stress makes no sense. Therefore, the resilience of the banking system against shocks of GDP growth (supply shock), inflation rate (demand shock) and exchange rate shock (external shock) has been studied. So far, no research has been conducted on the relationship between resilience of the banking system and consumer behavior of facilities with this volume of comprehensive information (more than 85% of the country's banking system). The findings show that the banking system in the Iranian economy is not resistant to the shock of these variables and the negative effect of these shocks will be stable over time on the bank health indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Resilience"
  • "Banking System"
  • "Capital adequacy"
  • "Banking Health Indicators (CAMEL)"
  • “Consumer Facilities”
ابراهیمی، آیت‌اله و سیف، اله‌مراد (1394). مفهوم‌شناسی و زمینه­‌یابی بانکداری مقاومتی در اقتصاد ایران، فصلنامه روند، شماره­ی 71، 19-54.
احمدیان، اعظم (1392). ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران مقایسه سال‌های 1389 و 1390، مقاله کاری، خرداد 1392، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره 9222، 76-1.
اسفیدانی، محمدرحیم؛ کیماسی، مسعود و احمدی، صلاح (1395). چارچوبی برای تعیین استراتژی‎های تبلیغات تلویزیونی در بانکداری، مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 3 (3). 142-118.
امینی، امراله (1394). بررسی جایگاه سیستم بانکداری در اقتصاد مقاومتی با تاکید بر محور بانکداری اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی، مطالعات فرهنگی، 63-41.
بختیاری، صادق (1384). قانون عملیات بانکی بدون ربا و چالش مفاهیم، پژوهش‌های اجتماعی اسلامی ( اندیشه حوزه سابق)، شماره 53.
بهرامی، مهناز (1377). بررسی رتبه‌بندی CAMEL در بانک‌های اسلامی، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی.
بیک‌زاده، جعفر؛ آقازاده، غلامرضا و آقازاده، محمدرضا (1393). بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری و اولویت‌بندی معیارهای امتیازدهی اعتباری (6C) مشتریان بانکی با تکنیک AHP: مطالعه موردی بانک ملی استان آذربایجان غربی، فصلنامه روند، 2 (68)، 150-121.
جهانگرد، اسفندیار؛ سهرابی، وفا حسین و کرامت‌فر، مهدی (1396). تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب­آوری بانک­ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه، اقتصاد و تجارت نوین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 12 (1)، 29-1.
جهانگرد، اسفندیار (1394). موانع و الزامات اصلاح نظام بانکی در راستای ایجاد ثبات و پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، معاونت پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 14729.
جمشیدی، سعید (1394). شیوه اعتبارسنجی مشتریان اعتباری، چاپ سوم، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 156-1.
حیدری، محمدرضا و فاطمی‌ورزنه، محمد (1395). بررسی عملکرد مالی بانک‌های خصوصی‌شده جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با بانک‌های منتخب حوزه خلیج فارس، مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، شماره 3، 62-33.
خنفیر، حسین؛ بزاز، زینت؛ تهران، رضا و محقق نیا، محمد جواد (1394). بررسی و مقایسه­ عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی براساس مدل CAMEL؛ مدیریت فرهنگ سازمانی، 2، 437-461.
سیف، ولی‌الله (1385). کفایت سرمایه در نظام بانکی قسمت دوم، ماهنامه حسابدار، 20 (106)، 16-19.
صادقی‌شریف، سید جلال؛ طاللبی، محمد؛ عالم تبریز، علی اکبر و کاتوزیان، محمدرضا (1398). تحلیل تاب­آوری اقتصادی بانکداری ایران در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 73، 215-183.
صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بانک‌های نمونه برای سالهای 1386 تا 1396.
طبیبیان، محمد (1393). تحولات پولی و بانکی در اقتصاد ایران، تجربه‌ها و فرصت‌ها، مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین‌المللی صنعت بانکداری و اقتصاد جهانی (ایکوبیگ)
عباسقلی‌پور، محسن (1389). عوامل موثر بر بهبود عملکرد بانک‌ها، فصل‌نامه بانک و اقتصاد، 106، 24-35.
عباس‌زاده، حسن (1391). رویکرد تحلیلی بر چالش­های بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور؛ پیام بانک، شماره 517 و 518. 24-29.
عباس‌زاده، حسن؛ عالم تبریز، اکبر؛ ایران‌دوست، منصور و صلواتی، عادل (1398). برندسازی جهت خلق ارزش مصرف‌کننده در نظام بانکی کشور، مطالعات رفتار مصرف‌کننده. 6 (1)، 221 -198.
عبدالشاه، فاطمه و صالحی، محسن (1395). بررسی عوامل موثر بر سرمایه در صنعت بانکداری با رویکرد تاب‌آوری؛ فصلنامه روند؛ 76، 50-15.
مصباحی‌مقدم، غلامرضا (1397). چالش‌های بانکداری بدون ربا در ایران (راهکارهای برون رفت)؛ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، 69، 117-145.
نظرپور، محمدنقی؛ یوسفی‌شیخ‌رباط، محمدرضا و ابراهیمی، میمنت (1393). "شاخص‌های صوری‌شدن معاملات در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران؛ بررسی موردی: تسهیلات اعطایی شعب بانک تجارت مشهد مقدس"، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 14 (3)، 65-92.
وحیدی‌تورچی، مریم و خاکی، فرشته (1392). الزامات تحول از بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی، نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی.
 
References
Abbasgholipour, M. (2011). Factors Influencing Bank Performance Improvement, Journal of Banking and Economics, 106, 24-35 (in Persian).
Abbaszadeh, H. )2013). An Analysis of the Challenges of Islamic Banking in the Banking System of the Country; the Bank Message. 517-518. 24-29 (in Persian).
Abbaszadeh, H., ALAMTABRIZ, A., Irandoost, M., & SALAVATI, A. (2019). Branding to create consumer value in the Iranian banking system‏, Journal of Consumer Behavior Studies, 6(1), 193-211.(in Persian).
Abdeshah, f., & Salehi, M. )2017(. Investigating Factors Affecting Capital in the Banking Industry with Resilience Approach, Ravand Quarterly, 76, 15-50 (in Persian).
ADB. (2002). Guidelines for the Financial Governance and Management of Investment Projects Financed by the ADB. Section of Financial Institutions, 1-22.
Ahmadiyan, A. (2014). Evaluation of Bank Health Indicators in Iran (1391-1392), Monetary and Banking Research Institute, Working article, 9222, 1-77(in Persian).
Audited financial statements of selected banks for the period under review. (2008-2017) (in Persian).
Babar, H. Z., & Zeb, G. (2011). CAMELS rating system for banking industry in Pakistan: Does CAMELS system provide similar rating as PACRA system in assessing the performance of banks in Pakistan?
Bahrami, M. (1377). Investigating CAMEL Ranking in Islamic Banks, Proceedings of the Thirteenth Islamic Banking Conference (in Persian).
Bakhtiyari, S. (2005). Banking Law Without Usury and Challenge of Concepts, Islamic Social Research, 53 (in Persian).
Baral, Keshar, J. (2005) Health Check-up of Commercial Banks in the Framework of Camel: A Case Study of Joint Venture Banks in Nepal. The Journal of Nepalese Business Studies, 2(1), 41-55
Beykzadeh, J., Aghazadeh, GH., & Aghazadeh, M. (2015). Investigating Factors Affecting Addiction Risk and Prioritizing Scoring and Credit Criteria for Bank Clients with Technique AHP: A Case Study of the National Bank of West Azerbaijan Province, Ravand Quarterly, 68, 121-150 (in Persian).
Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2009). Economic vulnerability and resilience: concepts and measurements. Oxford development studies37(3), 229-247.‏
Bologna, P., & Prasad, A. (2010). Oman: banking sector resilience.‏
Bruneau, M., Chang, S. E., Eguchi, R. T., Lee, G. C., O'Rourke, T. D., Reinhorn, A. M., & Von Winterfeldt, D. (2003). A framework to quantitatively assess and enhance the seismic resilience of communities. Earthquake spectra19(4), 733-752.‏
Calmes, C., & Théoret, R. (2014). Bank systemic risk and macroeconomic shocks: Canadian and US evidence. Journal of Banking & Finance40, 388-402.‏
Calomiris, C. W., Orphanides, A., & Sharpe, S. A. (1997). Leverage as a state variable for employment, inventory accumulation and fixed investment. In Asset Prices and the Real Economy (pp. 169-196). Palgrave Macmillan, London.‏
Chaffai, M., & Dietsch, M. (2015). Modelling and measuring business risk and the resiliency of retail banks. Journal of Financial Stability16, 173-182.‏
Christopherson, S., Michie, J., & Tyler, P. (2010). Regional resilience: theoretical and empirical perspectives. Cambridge journal of regions, economy and society3(1), 3-10.‏
Clair, R. W. S. (2004). Macroeconomic determinants of banking financial performance and resilience in Singapore (Vol. 38). Macroeconomic Surveillance Department, Monetary Authority of Singapore.‏
Demirgüç-Kunt, A., & Detragiache, E. (1998). The determinants of banking crises in developing and developed countries. Staff Papers45(1), 81-109.‏
Diahangard, E., Sohrabi, V., & Keramat far, M. (2017). The Impact of Macroeconomic Variables on Bank Resilience with Emphasis on the Concept of Capital Adequacy, Modern Economics and Trade, Humanities and Cultural Studies Research Institute, 1, 29-1 (in Persian).
Dincer, H., Gencer, G., Orhan, N., & Sahinbas, K. (2011). A performance evaluation of the Turkish banking sector after the global crisis via CAMELS ratios. Procedia-Social and Behavioral Sciences24, 1530-1545.‏
Jahangard, E. (2016). Barriers and Requirements for Reforming the Banking System to Stabilize and Meet the Needs of the National Economy, Vice-Chancellor for Research, Majlis Research Center, 14729 (in Persian).
Dovern, J., Meier, C. P., & Vilsmeier, J. (2010). How resilient is the German banking system to macroeconomic shocks? Journal of Banking & Finance34(8), 1839-1848.‏
Ebrahimi, A., & seif, A. (2016). Conceptualization and Background of Resistance Banking in Iranian Economy, Ravand Quarterly, 71, 19-54 (in Persian).
Esfidani, MR., Kimasi, M., & Ahmadi, S. (2016). A Framework for Determining Television Advertising Strategy in Banking, Journal of Consumer Theory Studies, Third Round, 3, 142-118 (in Persian).
Financial statement of selected banks during the period under review (in Persian).
Ghosh, S. (2011). A simple index of banking fragility: application to Indian data. The Journal of Risk Finance.‏
Gonzalez-Hermosillo, B. (1999). Determinants of ex-ante banking system distress: A macro-micro empirical exploration of some recent episodes.‏
Gonzalez-Hermosillo, B., Pazarbaşioğlu, C., & Billings, R. (1997). Determinants of banking system fragility: A case study of Mexico. Staff Papers44(3), 295-314.‏
Hardy, D., & Pazarbasioglu, C. (1998). Leading indicators of banking crises: was Asia different?.‏
Heidari, M., & Fatemi varzaneh, M. (2015). Investigation of Financial Performance of Privatized Banks of the Islamic Republic of Iran and Comparison with Selected Banks in the Persian Gulf; Islamic Financial and Banking Studies, 3. 33-62 (in Persian).
Holling, C. S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. Annual review of ecology and systematics4(1), 1-23.‏
Islamic Banking Law and Executive Instructions.WWW.CBI.IR (in Persian).
Jegarasasingam, Ananda kumar. (2006). Malaysian Rating Corporation Berhad, Journal of financial Institution Rating, (364803 V), 1-8.
Jamshidi, S. (2016). Customers’ Credit Assessment Methods, third edition, Monetary and Banking Research Institue, Cntral Bank of the Islamic Repoblic of Iran, 1-165 (in Persian).
Kaufman, G. G. (1999). Central banks, asset bubbles, and financial stability. In Central Banking, Monetary Policies, and the Implications for Transition Economies (pp. 143-183). Springer, Boston, MA.‏
Khanfir, H., Bazaz, Z., Tehran, R., & Mohaghagh Nia, M. (2017). Comparing the performance of public and private banks based on CAMEL model; Organizational Culture Management, 2, 437-461 (in Persian).
Lowe, P., & Rohling, T. (1993). Some Empirical Evidence| RDP 9311: Agency Costs, Balance Sheets and the Business Cycle. Reserve Bank of Australia Research Discussion Papers, (November).‏
McGuire, P., & von Peter, G. (2016). The resilience of banks' international operations. BIS Quarterly Review March.‏
Mesbahi Moghadam, GH. (2018). Challenges of Islamic Banking in Iran (Solutions), Islamic Economics Research Journal, 69. 117-145. (in Persian)
Nazarpor, M., Yosefi Shikh Robat, M., & Ebrahimi, M. (2015). Indicators of Formalization of Transactions in Islamic Banking Practices in Iran Case Study: Mashhad Bank Mashhad Branch Grant Facilities, Journal of Economic Research; 3, 65-92 (in Persian).
Dua, P., & Kapur, H. (2018). Macro stress testing and resilience assessment of Indian banking. Journal of Policy Modeling40(2), 452-475.‏
Pimm, S. L. (1991). The Balance of Nature? Chicago: University of Chicago press
Niyogi Sinha Roy, T., & Bhattacharya, B. (2011). Macroeconomic stress testing and the resilience of the Indian banking system: A focus on credit risk.‏ University Library of Monich, Germny.
Sadegh Sharif, J., Talebi, M., Alam TAbrize, A., & Katoziyan, M. (2019). Analysis of the Economic Resilience of Iranian Banking in the Framework of Resistance Economics Policies, Islamic Economics Research Quarterly, 73. 183-215. (in Persian)
Seper Dost, H., & Aeeini, T. (2014). Investigating Factors Affecting Capital Adequacy in Iranian Banks during 1385-1389; Financial Accounting Research, 18, 35-50. (In Persian)
Seif, V. (2007). Capital Adequacy in the Banking System, Volume Two, Accounting Monthly, 106, 16-19 (in Persian).
Tabibiyan, M. (2015). Monetary and banking developments in the Iranian economy, experiences and opportunities, Proceedings of the First International Conference on the Banking Industry and the World Economy (Ikobig) (in Persian).
Vahidi Torchi, M., & Khaki, F. (2014). Requirements for Transforming Useless Banking to Islamic Banking, First National Conference on Monetary and Banking Development. (in Persian).
Vallascas, F., & Keasey, K. (2012). Bank resilience to systemic shocks and the stability of banking systems: Small is beautiful. Journal of International Money and Finance31(6), 1745-1776.